منذ إعلان تأسيس الدولة بمسمى مملكة الحجاز وسلطنة نجد قبل إعلان التوحيد، اهتم الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن بالرياضة الأصيلة كالفروسية والهجن والحديثة كذلك.